Le critère de stabilité stochastique en théorie des jeux évolutionnaires
Résumés
Cet article présente quelques résultats de sélection évolutionnaire basée sur le critère de stabilité stochastique. Nous verrons que le processus de sélection favorise les états (histoires tronquées du jeu) efficaces au sens de Pareto lorsque la dynamique est impulsée par des comportements d’imitation alors qu’il favorise la sélection des états les moins risqués au sens de Morris, Rob et Shin (1995) lorsque la dynamique est impulsée par des comportements optimisateurs. Nous généraliserons ces résultats à la sélection d’ensembles d’états afin de ne pas limiter l’analyse à certaines classes de jeux finis.
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Haut de pagePour citer cet article
Référence papier
Richard Baron et Philippe Solal, « Le critère de stabilité stochastique en théorie des jeux évolutionnaires », Revue d'économie industrielle, 114-115 | 2006, 141-160.
Référence électronique
Richard Baron et Philippe Solal, « Le critère de stabilité stochastique en théorie des jeux évolutionnaires », Revue d'économie industrielle [En ligne], 114-115 | 2e-3e trimestre 2006, mis en ligne le 03 décembre 2007, consulté le 06 octobre 2026. URL : http://journals.openedition.org/rei/381 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rei.381
Haut de pageAuteurs
Richard Baron
Maître de conférences en informatique à l’Université de Saint-Étienne. Sa recherche est orientée vers la théorie des jeux et ses aspects calculatoires.
Philippe Solal
IDREF : https://idref.fr/058054499
VIAF : http://viaf.org/viaf/172298770
ISNI : https://isni.org/isni/0000000122514844
BNF : http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb165229158
Professeur de sciences économiques à l’Université de Saint-Étienne, CREUSET - Université Jean-Monnet. Sa recherche concerne la théorie des jeux et ses applications en économie.
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Processus de contagion et interactions stratégiques [Texte intégral]Paru dans Revue d'économie industrielle, 114-115 | 2e-3e trimestre 2006
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